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Finance/stock

시장 모멘텀과 보조지표와의 상관관계에 대한 고찰

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"나에게는 인생과 트레이딩에서 수익을 내기 위한 두 가지의 원칙이 있다."

1. 베팅하지 않는다면 수익을 낼 수 없다.
2. 모든 칩을 잃게 되면 베팅할 수 없다.

부의 법칙 저자, 래리 하이트(Larry Hite)

 

테크니컬 트레이딩은 리스크, 보상 수식에서 보상 측면을 본인에게 유리하게 만드는 방법에 대한 것이다. 이를 위한 보조지표는 수익을 내는데 도움을 주는 유리한 도구가 될 수 있다.

 

 

 

# 보조지표란 무엇일까? 

기술 분석에서의 보조지표는 시장의 방향을 예측하는데 중요한 도구가 된다. 보조지표는 과거의 가격과 거래량, 또는 둘 모두를 기초로 할 수 있는 수학 수식이다. 보조지표는 기술 분석의 핵심적인 부분으로 차트 내 혹은 차트 아래에 표시하게 된다. 보조지표는 보통 과거의 가격, 거래량에 대한 데이터를 백테스트를 통해 시장 방향 예측 효과를 체크한다.

 

이 보조지표는 크게 네 가지로 구분할 수 있다.

 

1. 추세 지표 : 추세는 자산의 가격이 움직이는 일반적인 방향이다. 추세 지표로 시장 추세를 확인하고 매수, 매도 가격대를 확실하게 찾을 수 있다. 가장 많이 사용되는 추세 지표는 단순 이동평균, 지수 이동평균이다.

 

2. 모멘텀 지표 : 모멘텀 지표는 가격 변화 속도를 측정한다. 가장 많이 활용되는 모멘텀 지표로는 스토캐스틱 오실레이터, 상대 강도지수, 윌리엄  등이 있다.

 

3. 거래량 지표 : 거래량 지표는 추세 강도를 확인하는 용도로 활용된다. 거래량 확인이 낮으면 추세 전환되는 경우도 잦다. 가장 많이 활용되는 거래량 지표는 OBV, AD, MFI 등이 있다.

 

4. 변동성 지표 : 변동성 지표는 가격의 등락폭을 측정한다. 보통 시장 변동성이 높은 기간이 끝나면 변동성이 낮은 시기가 온다. 가장 많이 활용되는 변동성 지표로는 볼린저 밴드, ATR, 켈트너 채널 등이 있다.

 

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# 보조지표로 알게 되는 것 

보조지표는 트레이더에게 현실적인 의사결정 체계를 제공한다. 예측 등에 근거한 매수 혹은 매도와는 달리 보조지표는 수학적인 분석을 통해 매수, 매도를 가능케한다. 트레이더는 거래량, 변동성, 모멘텀, 추세 등을 확인함으로써 포지션 진입이나 청산 시점을 정할 수 있는 가격 변동 패턴에 대한 통찰력을 기를 수 있다.

 

# 보조지표가 유용한 까닭 

보조지표는 트레이더가 과거의 가격 변동성을 확인하고, 앞으로의 가격 변동성을 예측하는데 활용되는 중요한 도구다. 기본적인 분석은 경제보고서 등을 꾸준하게 검토하여 전략을 세우지만, 기술 분석은 일반적으로 보조지표만을 활용하여 시장을 분석하게 된다. 보조지표의 궁극적인 목표는 차트에서 잠재적인 매수, 매도 시점을 확인하는데 있다.

 

예를 들면, 두 개의 이평선이 교차하게 되면 추세 전환이 되는 경우가 잦은데, 이는 가장 기본적인 매매신호라고 볼 수 있다. 즉, 트레이더는 차트 내에서 이평선을 표시함으로써 방향 전환 시점을 포착할 수 있다.

 

 

 

# 보조지표의 단점 

보조지표를 활용할 때 초보 트레이너들이 흔히 저지르는 실수는 매수, 매도 신호를 너무 남발한다는 것이다. 많을수록 좋다는 말은 일상생활에서 맞는 표현일 수 있겠으나, 트레이딩에서는 적합하지 않을 수도 있다.

 

너무 많은 보조지표를 남발하게 되면, 정보 과잉으로 인해 분석이 잘 안될 수도 있다. 관련 연구에 따르면 보조지표는 최대 5개까지 활용하는 것이 좋다.

 

# 보조지표에 관한 고찰 

시장의 변호에 대처하도록 만들어진 보조지표는 수십, 수백 종류에 달한다. 그러나 보조지표를 너무 남발하게 되면 오히려 비효율적이 된다. 또한 이전의 성과를 활용한 가격 변동 예측에는 한계가 있다는 점도 반드시 이해해야 한다. 훌륭한 분석도구인 보조지표는 적절히 활용하면 큰 도움이 되나, 과도하면 부족하니만 못하다. 적절한 선에서 최적화를 만들어내는 것이 가장 좋다.

 

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